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Séries Temporais

Alguns dados do www.eumed.net sobre os laureados destes ano:

ROBERT F. ENGLE por haber desarrollado métodos de analizar las series temporales con volatilidad variante en el tiempo (ARCH)
Engle

CLIVE W.J. GRANGER por haber desarrollado métodos de análisis de series temporales con tendencias comunes (cointegración).
Granger

Arch mais para séries temporais de alta frequência (cotações bolsistas...)
O segundo - cointegração - já me parece interessante para séries temporais que mais me interessam, de frequência mensal, particularmente as não estacionárias. Um campo de aplicação mais vasto do que os AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH)...